VAR在风险评估中的应用摘要 风险价值方法(Value-at-Risk)是近几年发展起来的用以测量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险，应用上海证券交易所的实际数据，具体计算出VaR的时间序列，并论证了应用该时间序列来评估…